حذف متغير في فوركس ستاتا

أنا باستخدام نموذج تأثير ثابت لبيانات لوحة بلدي (9 سنوات، 1000 أوبس)، منذ بلدي اختبار هوسمان يشير إلى قيمة (Prgtchi2) lt0.05. عندما أضيف متغيرات وهمية للصناعات التي أدرجتها شركاتي، يتم حذفها دائما. وأنا أعلم أن هناك فرقا كبيرا عندما يتعلق الأمر دف (مؤشر الكشف) بين مختلف المجموعات الصناعية. ولكن أنا لست قادرا على الحصول عليها في نموذجي عند استخدام ستاتا. أي اقتراحات كيفية حل هذا ولماذا تم حذفها سألت مايو 6 11 في 17:40 الخطأ الناتجة عن ستاتا يعني بعض المتغيرات المستقلة الخاصة بك هي خط بيني تماما. الجاني المحتمل هو ضمن المتغيرات الوهمية. إما أن كنت قد نسيت لاستبعاد واحد على الأقل من الدمى، أو بعض مزيج من المتغيرات المستقلة الأخرى هو الخطية تماما (أو واحد من المتغيرات وهمية لا يوجد لديه الاختلاف). شيلي. ستاتا إسقاط تلقائيا متغير عندما يحدث الخطية المتداخلة الكمال في نموذج الانحدار (I39m واثق إلى حد ما هذا هو رسالة خطأ أوب يتحدث عن). نداش أندي و ماي 6 11 في 20: 26 البيانات: تحليل البيانات والبرامج الإحصائية جيمس هاردن، ستاتاكورب عند تشغيل الانحدار (أو أمر تقدير آخر) وتقدير روتين حذف متغير، فإنه يفعل ذلك بسبب التبعية بين المتغيرات المستقلة في النموذج المقترح. يمكنك تحديد هذه التبعية عن طريق تشغيل الانحدار حيث يمكنك تحديد المتغير المحذوف كمتغير تابع والمتغيرات المتبقية كمتغيرات مستقلة. نولد أدناه تبعية على الغرض لتوضيح: الانحدار حذف أحد المتغيرات التي كانت في التبعية التي أنشأناها. أما المتغير الذي يحذفه فهو تعسفي إلى حد ما، ولكنه سيغفل دائما أحد المتغيرات في التبعية. لمعرفة ما هي تلك التبعية، يمكننا تشغيل الانحدار باستخدام المتغير المحذوف كمتغير تابع لدينا والمتغيرات المستقلة المتبقية من الانحدار الأصلي كمتغيرات مستقلة في هذا الانحدار. الانحدار الذي ركضنا حيث كان المتغير المحذوف هو المتغير التابع له قيمة R-تربيع 1.00 والمجموع المتبقي من المربعات هو صفر (حسنا، تقريبا). كما تبين معاملات الانحدار العلاقة بين السعر. newvar. و ديسبل المتغيرات. إن مخرجات هذا الانحدار تخبرنا بأن لدينا التبعية التي تعادل التبعية التي حددناها أعلاه.